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把握潮汐：从行情到盈亏的系统化交易思路
行情像海浪，读盘者得学会测潮汐。首先，行情研判应把宏观面、行业景气与个股基本面结合：用宏观数据确认周期（GDP、PMI、利率），用成交量、涨跌家数判断市场广度，辅以因子模型验证（Fama & French，1993）。技术支持不是迷信指标，而是信号体系：均线、成交量、RSI、趋势线与量化回测共同构成多层级技术支持，减少主观误判。
市场调整时刻应启动风险缓释：分阶段减仓、利用波动率预警与期权对冲，并参考MSCI与CFA的风险管理框架（MSCI，2020；CFA Institute，2021）。资金运用要讲纪律——仓位管理、头寸限额、现金缓冲和杠杆上限，优先保证流动性与最大回撤控制。投资风险分散不等于盲目广撒网，而是在低相关资产间优化配置、考量行业/因子暴露，并用历史与情景压力测试验证有效性。
盈亏分析须量化：按交易策略做盈亏归因，计算期望收益、胜率、平均盈亏比与夏普、回撤等指标，找出系统性偏差并修正策略。综上，行情研判、技术支持、市场调整、资金运用、投资风险分散与盈亏分析应构成闭环，通过数据驱动与制度化执行提升长期稳定性。
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